程序交易对股票期货的影响吗做期货有必要使用程序化交易吗

XiaoMing 2024年09月18日 20:23 0

其实程序交易对股票期货的影响吗的问题并不复杂，但是又很多的朋友都不太了解做期货有必要使用程序化交易吗？，因此呢，今天小编就来为大家分享程序交易对股票期货的影响吗的一些知识，希望可以帮助到大家，下面我们一起来看看这个问题的分析吧！

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做期货有必要使用程序化交易吗？用程序化交易期货靠谱吗？什么软件可以程序化交易为什么有些人说期货涉及交易系统，但做股票很少涉及交易系统呢？做期货有必要使用程序化交易吗？一：什么是程序化交易？

从这五个字中，就能够大概的了解，它是把交易者的交易策略利用程序语言写入到计算机软件里，让计算机根据这个策略判断和给出买卖指令，从而来进行交易的一门技术。要抓住概率接近于0的事件，又要胜过大概率的事件，最主要的是交易策略和建立数学模型，因为计算机是依靠这个进行交易的。程序化交易技术和策略会有一定的需求，就因为他们的需求被开发出来的靠着极速网络和运算的高频交易就出现了，他们的出现就是对实现交易和策略做辅助作用，也是在演绎交易者思想的科学性。

1.程序化交易在未来的发展是什么样的？

在完善交易策略的研究和开发，程序化交易对他们的帮助很大。

首先，进行组织、梳理和设计交易策略和想法，在交易上面交易员就可以有各异不同的策略去交易。在进行实盘交易时，先看看程序化交易的回测，对了解自己的交易思路有一定的帮助。虽然从理论上来说，使用历史数据进行的回测可能会造成过度优化参数；虽然是这样，但是优化的过程也是交易者了解，这个交易策略的特性和情况的过程，从而获得一些观察值的实例。它的作用就是让你更好地完善你的策略。

其次，人体器官上是有极限的，但是程序化交易没有。

程序化的交易因为有了上面提到的好处，越来越多使用程序化交易的人和团队出现。占有大比例的是程序化交易的管理期货策略（即CTA策略）和高频交易。还有另一部分的主流策略中，比如股票策略，可能狭义上的程序化交易他们不会应用，但是利用计算机技术进行决策和交易，同样也是他们的主要方式。

由此可想而知，未来程序化交易的重要性。

2.盈利曲线受程序化交易与主观交易的影响是什么？

我们举一个简单的案例，比如在时间是有限的一个情况下，选择一个策略（发明与上世纪初，并在交易发展史上有着很重要的位置，被大多数人使用并留传下来）用主观交易和程序化交易两种方式得到各自的盈利情况，因此来得到盈利曲线的形状。用这个方法来解释程序化交易与主观交易之间的好坏和联系。

蜡烛图也是我们所知道的K线图，是反映价格的最直接方法。在一个特定的时间段内，所代表的标的物的开盘价、最高价、最低价以及收盘价等这些信息，都可以在K线图上体现出来。交易者可以利用一种方式。轻松地记录价格的波动，所以可以因为这样来研究价格波动的规律，这种方式就是K线记录价格信息的方式。

人们以K线图的基础也研究了各种各样的规律，海龟交易法则就是其中经典的利用了K线图的形态结构突破来给出买卖信号。唐吉安通道的原理是：给出买入或卖出信号的判断依据为价格向上或者向下突破特定的连续周期的最高价或者最低价。唐吉安通道的原理同样也被使用在我们的策略里。

均线系统是评价价格波动的方法，在K线图的使用上面十分常见的。衡量价格变化的方向是用：不同长度的特定周期的加权平均或称为价格平均来衡量价格变化的方向来衡量的，这就是均线系统的原理。它会一定程度上帮助对价格走势的判断。

SAP是用于判断价格变化的趋势是否依然完整，而它是在计算机普及之后才被发展出来的指标。

根据上面的技术指标。我们也建立了一个比较简单的交易策略。首先把资金平均分成两份，第一份由交易者进行手动买卖下单，并且进行主观判断。那么第二份就是最平常不过的程序化交易，即根据交易者的思想软件工程师把交易策略写入计算机程序当中，利用计算机运行程序来进行自动交易。

上图（图一）就是主观交易使用上文提到的策略所得出来的观察值，也就是盈利曲线。因为人体器官的局限性，所以一个交易者同时关注过多的品种是很困难的，因此主观交易应用到的品种是有限的。即使在主观交易者中，不同的个体对交易的择时、仓位以及止盈止损等会有不同的控制，但是使用了上文的的交易策略后，他们应该会取得的相当不错的盈利优势水平。上图的客户权益图是进行了大约10个交易日的交易所得的。

但是我们要注意的是，这段时间内交易之所以有不错的收益，完全是因为重仓的铁矿石期货延续了它的涨势，往开仓的方向又前进了很多。但是，在最后的5个交易日内，资金的回撤在25%以上，一直在亏损。假如你是个投资者，资金的回撤会继续加剧，你没有任何理由不去相信这种情况的发生。

接下来，看一下程序化交易的情况。要想开始交易，首先需要把程序写进电子计算机。因为这些策略并不需要在极短的时间周期内运用，交易的次数并不是很多，所以不需要使用到高频交易等技术，只利用办公室里的电脑和一般的光纤网络就能够完成了。超过十个品种的商品期货应用交易程序，使用过去的历史数据进行回测并优化了程序的参数，结果如下图所示（图二）。

从上图中可以清楚地看出组合的收益由黑色线代表，我们从中可以看到，多个品种的交易中运用同一种策略，它们的组合收益都有下降的现象，也就是说在客户权益增长图中的资金回撤相比较会小一些。当然，参数的优化过程也是收益曲线在优化。所以，至少参数被优化之后，胜率是有利的。同时，如果没有电子计算机程序的帮助，只是凭借人的能力，在短时间内是想要进行很多的的演算是不能进行的；而前期工作变得可能就是因为使用了程序化交易。

一样的是，优化策略以后，也一样运行了大约十个交易日。在这一段时间内，主观交易的品种和次数都比程序化交易要少，图三就是表示它的收益。从图示可知，比较主观交易，某段时间，虽然程序化交易的收益不如主观交易，但是它的的回撤相比较是少的，即收益也相比较稳定。所以，我相信盈利和权益在接下来的时间里会有进一步的上升。

接下来，我们深入的讨论一下，上面的交易策略和它们背后的模型。金融市场价格发生变化是由许许多多的因素所影响的，换句话说就是：短时间内价格的变动是在一个概率的空间内的随机运动的，当然也有许多的人认为，趋势是存在而且还是可以捕捉到的。所以，根据这种经典假设所研发出来的很多策略，模拟价格的走势同样都利用价格变化的线性关系来模拟的。通过结果了解到，过去的和现在的价格的变动不会影响之后的价格变动。

当然，如果你凭借这一点去交易在一个有杠杆的市场，那我们没有理由不相信，你会被反向的波动所伤害。所以一些情况下，这样的伤害是非常大的。上海期货交易所的天然橡胶合约1601今年内的10个月数据，我们通过电子计算机技术进行了统计分析，图4为结果示意图。在时间间隔为1分钟里，共统计了57775个数据，得到了一个正态分布结果，即服从于的N(-0.0609，17.746902)的正态分布结果。

通过结果可以知道，使用传统的价格指标分析和预测行情的发展会有比较大的局限性。虽然这种策略后面的数学模型是线性的，但是价格的变化却又是非线性的。我们利用程序化交易可以非常清楚的知道这一点。这解释了传统的策略模型虽然参数进行了最优化，但长期运行之后却还是很容易失效的原因。

用程序化交易期货靠谱吗？投机市场一般都是利用了人性的弱点，而程序化能把交易规则固化，去除贪婪与恐惧，从这点讲靠谱的。但对交易高手而言，盘感马上觉则是难以程序化的。

什么软件可以程序化交易我做了5年程序化交易，每年稳定盈利30%。我来回答这个问题

首先，我不清楚楼主想做股票程序化还是期货程序化。如果是期货程序化，那国内有很多平台，我来介绍一下。

WH8：文华财经旗下的软件，使用麦语言编程，编程方法简单，非常适合初学者上手，学习一天就可以编写简单的交易策略了，而且这款软件整合了很多交易指令和函数，虽然简单却可以编写很好的策略。不过这款软件如果实盘是需要收费的，一年7800.模拟盘免费，非常适合学习。推荐六星：******

WH9:文华财经旗下的软件，使用宽语言编程，这是一种类似于C++的编程语言，初学者学习起来相对复杂，优点在于可以实现相对复杂的算法，编写复杂的策略，也可以编写对冲套利，高频算法交易等策略。实盘收费一年12000.非常适合机构或者有编程基础的人学习。推荐5星：*****

TB开拓者：这是一款比较开放的软件，使用的也是类似于C++的编程语言，和宽语言类似，大部分是相通的。这款软件没有年费，不过对于每笔交易需要额外支付一定的手续费。TB在国内用的很多，有很多的学习资料和策略。也可以实现复杂的算法交易，对冲交易，高频策略等。适合小散户并且学习能力强的人。推荐5星：*****

金字塔：这款软件有类似于麦语言的相对简单的编程方法，同时也可以使用python高级语言来编写相对复杂的策略，软件年费3800。适合没有编程基础的人员学习。推荐5星：*****

快期天勤量化：快期旗下的量化平台，使用python编程语言，这个相对于C来说更简单一些，但是比文华的麦语言要复杂很多，目前天勤量化是免费的，实盘也可以免费。Python是高级语言，同样可以编写非常复杂的算法交易，对冲交易，高频交易等。而且天勤量化有K线数据支持，不需要自己处理数据问题。只是目前的学习资料较少。用的人不是很多，但是有大型机构再用。适合有编程基础的人学习。推荐5星:*****

VN,PY：这是一个开放的平台且免费。使用python编程语言，可以实现数据分析，数据处理，机器学习，算法交易。目前很多选股的策略都在用这个编写。学习起来相对复杂，需要有专业的python编程能力，需要自己处理K线数据，对接交易所接口。非常麻烦。不过可以实现数字货币的程序化交易。不适合没有编程基础的人学习。推荐4星：****

QUNT:这是一个开放的平台，也是用python编程语言，同样可以编写各种算法交易，机器学习。目前在这个平台上大多是选股策略。这个学习起来也相对复杂。对编程能力有较高要求。不适合初学者。推荐4星：****

以上就是国内比较有名的几款量化程序化交易软件。

如果要是做股票，目前国内还没有专业的股票程序化平台，同花顺可以实现模拟盘的程序化交易，如果你一定的资金规模可以自己建立一个程序化平台，目前大多都是有python语言来搭建交易平台。可以用VN.PY

或者QUNT平台来搭建一个选股的算法交易系统。

为什么有些人说期货涉及交易系统，但做股票很少涉及交易系统呢？交易系统，指的是系统化交易。

就是把交易的各个细节给标准化了。这是一个理念问题。在我看来，所有的投机者，想要有未来，都要系统化交易。无论是期货，股票，或者是外汇及其他。

为什么期货人谈交易系统多？而股票交易的人谈系统化的少？

因为期货大多数人知道自己是做投机，而股票的大多数人都觉得自己是在投资。

投机是为了价差，而投资是为了长期持有获得其本身带来的收益。这两种风格而言，前者更容易意识到系统化的关键。

也就是说，期货是更纯粹的投机，人们天天在波动中搏杀，悟出系统化交易的概率大很多。

另外，期货就那么多品种，股票数量太多。

一个人，集中在期货某一个品种上，大量的博弈后，很容易察觉到盈利的关键不在于预测。而股票呢？这个做一次，那个做一次，人们的目光，更容易放在选择好股票上。很难死心踏地的专研走势本身上。