基金跟踪误差(指数基金跟踪误差)

大家好，今天来为大家解答基金跟踪误差这个问题的一些问题点，包括指数基金跟踪误差也一样很多人还不知道，因此呢，今天就来为大家分析分析，现在让我们一起来看看吧！如果解决了您的问题，还望您关注下本站哦，谢谢~

本文目录

1. 完全复制型指数基金跟踪误差是多少最好
2. 请问指数基金的跟踪误差在那个网站可以看到
3. 跟踪误差率多少才算好呢
4. 基金跟踪误差是什么意思

完全复制型指数基金跟踪误差是多少最好

完全复制型指数基金，跟踪的是标的指数，理想状态下，和标的指数共涨跌（误差为零）。当然，要做到零误差，长期是不可能的，这就要求误差越小越好，长期来看，误差应小于3％，如大于5％，应属跟综失败。

请问指数基金的跟踪误差在那个网站可以看到

跟踪误差在基金的季度报告里可以看到，任何网站找到这个基金，看他的季度报告。

跟踪误差率多少才算好呢

(1)跟踪偏离度(TrackingDifference)

TDti=Rti-Rtm

其中TDti表示基金i在时间t内的跟踪偏离度；Rti为基金i在时间t内的净值增长率；Rtm为基准组合在时间t内的收益率。

(2)跟踪误差(TrackingError)

其中TEi表示基金i的跟踪误差；TDi表示基金i的跟踪偏离度的样本均值；n为样本数。跟踪误差越大，说明基金的净值率与基准组合收益率之问的差异越大，并且基金经理主动投资的风险越大。通常认为跟踪误差在2%以上意味着差异比较显著。

基金跟踪误差是什么意思

基金跟踪误差是根据历史收益率的差值数据来描述基金与跟踪标的指数之间的密切程度，同时揭示基金收益波动特征。

影响指数基金跟踪误差的因素主要包括：基金仓位的影响、标的指数成份股的变化、增强型指数化组合、计算尾差及基金资产的费用支出等。总的来说，提高跟踪标的指数的精度，降低跟踪是指数投资最为核心的技术，也是指数基金这一投资工具能够用之于投资者大类资产配置的前提。

好了，关于基金跟踪误差和指数基金跟踪误差的问题到这里结束啦，希望可以解决您的问题哈！