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长假效应只是短期噪音现象节前节后的波动大年夜抵对冲
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长假效应只是短期噪音现象 节前节后的波动大年夜抵对冲
纳指超等牛市，沪指弱熊市，彰显A股和美股的低相关性。据MSCI统计，2004年至2019年的15年间，中国A股市场与全球基准可投资市场指数之间的相关性不到30%，在本年前四个月上升至55%。同样，纳指从峰值回撤不到13%，年内涨幅仍有约两成。沪指年内仅上涨5.67%，并未反应中国的抗疫乐成和经济一枝独秀。
实际上，长假效应只是短期噪音现象，节前节后的波动大年夜抵对冲。统计显示，在曩昔21年里，国庆长假前后一周的平均涨幅别离为0.16%和0.09%，节后首周的整体表现并不比节前首周强。
缩量调整市场人气低迷
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