现汇市场平静美元日元外汇期权周三下跌

现汇市场平静，美元/日元外汇期权周三下跌

现汇市场平静，美元/日元外汇期权周三下跌 更新时间：2010-6-11 0:01:15 　　周三东京汇市，因投资者在现汇市场平静的情况下抛售对冲美元下跌风险的期权，美元/日元外汇期权下跌。东京汇市周三3个月期美元/日元期权隐含波动率为13.40%/14.00%；周二为13.40/14.00%。 　　周三东京汇市，因投资者在现汇市场平静的情况下抛售对冲美元下跌风险的期权，美元/日元外汇期权下跌。

一家大型东京银行的期权交易员称，抛售只是投资者头寸调整的一部分，并未明确显示出美元将何去何从。

一家大型东京银行的期权交易员称，一位市场人士在13.25%的引申波幅水平抛售了1周期美元看跌/日元看涨期权，执行价为91.00。另一位投资者在14.00%的引申波幅水平出售了1周期美元看跌/日元看涨期权，执行价为90.00。它们的面值均为1亿美元。

北京时间14:00，东京汇市周三1个月期美元/日元期权隐含波动率为13.15%/13.85%，周二为13.35%/14.05%；纽约汇市周二为13.35%/14.05%；东京汇市周三1个月期欧元/美元期权隐含波动率为16.25%/17.25%，周二为16.55%/17.55%；纽约汇市周二为16.45%/17.45%；东京汇市周三1个月期欧元/日元期权隐含波动率为21.00%/23.00%，周二为21.35%/23.35%；纽约汇市周二为21.90%/23.90%。

东京汇市周三3个月期美元/日元期权隐含波动率为13.40%/14.00%；周二为13.40/14.00%。

上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。

在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为1.75%/2.25%，周二东京汇市为1.70%/2.20%。

曲溪

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